Кластерный анализ график в трейдинге: как использовать в Quik Квике и NinjaTrader

Является ли объем настолько высоким в узле, что можно сделать предположение о том, что цена встретила сильную зону спроса/предложения? Если он слишком низкий, возможно, рассматривать узловую точку бессмысленно. Цель наблюдения за футпринтом — определить, иссякает или увеличивается торговая активность на тех или иных экстремальных ценовых уровнях. В статье «Анатомия кластерного графика (Футпринт)» мы рассказывали, что существует множество различных вариантов отображения Футпринта. В целях обучения мы рекомендуем использовать классический BidXAsk Футпринт. Для успешного трейдинга важно научиться правильно наблюдать за данными, которые предоставляет футпринт.

• Кластерный анализ — это мощный инструмент для анализа данных, который часто применяется в трейдинге.
• В целях обучения мы рекомендуем использовать классический BidXAsk Футпринт.
• Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.
• Если ищете хороший аналитический портал, рекомендую присмотреться к investing.com.
• Один из основных инструментов кластерного анализа — это группировки.

Анализ кластеров

Важно не только построить его, но и избежать ошибок, которые могут исказить смысл или запутать аудиторию. Но какой бы инструмент вы ни выбрали, он сам по себе не сделает визуализацию хорошей. Главное — понять, что вы хотите донести, и убедиться, что график действительно помогает это сделать. Хотя на самом деле понятный график способен за секунды донести суть, сэкономить время и помочь быстрее принять решение. Почему навык визуализации сегодня важен каждому — от студента до руководителя — мы поговорили с Анастасией Кузнецовой — экспертом по визуализации данных и автором курсов на Stepik.

Но трейдеры, работающие с кластерными графиками (или график footprint), могут “заглядывать” внутрь свечей, чтобы узнать фактические данные о торгах. Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне. Чем темнее оттенок ячейки, тем более несбалансированным является поток ордеров. Более светлые оттенки указывают на более сбалансированную торговлю. Аналогично, ряд соседних ячеек одинакового цвета указывает на направленную торговлю. Если от ячейки к ячейке цвет резко меняется, то это указывает на баланс и/или нерешительность.

Горизонтальные объемы на основе объемов

Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены. Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков.

• Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час.
• Quik / Квик и NinjaTrader предоставляют трейдерам возможность проводить глубокий анализ кластеров и использовать его в своей торговой стратегии.
• Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени.
• Это устраняет необходимость мысленно вычислять цены, по которым в барах проходили самые высокие объемы.
• В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку.

По Картеру работа ведется после появления серого креста вслед за кластерный график онлайн черным. Направление торговли указывает положение гистограммы относительно нулевого уровня. Если нажать на значок глаза рядом с названием инструмента, он станет неактивным. Эта функция полезна при сравнении 2 инструментов, когда один из них нужно отключить.

Блог компании TradingView Работа с индикаторами профилей объемов на платформе TradingView

Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Кластерные графики — это один из ключевых инструментов в арсенале трейдера, работающего с объемами. Особенно важны они при применении метода VSA (Volume Spread Analysis), который анализирует объем, диапазон свечи и закрытие, чтобы выявлять поведение крупных игроков.

Сколько перпендикулярных прямых можно провести из точки а к прямой а

Например, для сделки на продажу нужно появление стрелки, указывающей вниз, а гистограмма должна в это время падать и быть красного цвета. В названии фигурирует приставка EMA/SMA, автор добавил в инструмент возможность отображения сразу 2 скользящих средних. Через настройки можно включить отображение не только экспоненциального мувинга, но и простого. Эта возможность полезна больше для работы с форекс-инструментами. Их придется мониторить самостоятельно на профильных ресурсах. Профиль объема на фиксированном промежутке времени несколько отличается от предыдущих способов построения данного индикатора.

Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Эти платформы позволяют гибко настраивать отображение кластеров, фильтровать объемы, отслеживать дисбаланс и визуализировать ленту принтов. Некоторые даже интегрируют возможности машинного обучения для автоматического поиска сигналов.

Кластерные графики здесь похожи на те, что мы видели в режиме Volume. Только вместо объемов сделок ты видишь количество сделок, совершенных на каждой цене. Volume Trade – это футпринт, в котором информация о сделках подается в 2 колонках. Слева отображен суммарный объем, а справа – количество сделок, в которых проторговался этот объем.

Принципы использования кластерного анализа в Квике / Quik и NinjaTrader

Кластерный профиль должен быть частью целостной торговой системы, включающей в себя анализ уровней, тенденций, поведения цены и управления рисками. Обрати внимание, что гистограмма в свечах строится пропорционально другим свечам. Если нужно отключить пропорциональность, зайди в настройки графика, настройки кластеров и сними галочку в строке “Использовать пропорциональность”. Теперь соотношение уровней в каждой свече будет показываться независимо от значений соседних свечей.

Главные преимущества ATAS

Понимание, в какое время торгуется инструмент и в какой ценовой зоне — важный компонент торговли в реальном времени. Для начала разберемся, что представляют собой различные элементы структуры Футпринта. Он позволит вам делать собственные выводы, если вы научитесь объективно его анализировать. Более того, со временем вы сами научитесь собирать элементы в паттерны — задавать собственные правила, основываясь на реальных данных.

Что такое кластерный анализ в трейдинге и как он работает

Мы все сталкиваемся с графиками каждый день — и далеко не всегда они работают так, как должны. Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

В разделе котировок отображается непосредственно список доступных инструментов. Нажав на название, например, валютной пары, вы увидите линию, отображающую изменение цены. Если нажмете на кнопку «Интерактивный график», в отдельном окне откроется тот самый живой график, на котором и можно выполнять собственный анализ. Профиль объема по сессиям отображает гистограмму каждой торговой сессии инструмента и, соответственно, предназначен для построения профилей на внутридневных графиках.